Asset Management mit Immobilienaktien
2006. Tab., Abb.; 280 S.
Erhältlich als
69,90 €
ISBN 978-3-89673-286-6
sofort lieferbar
69,90 €
ISBN 978-3-89644-286-4
sofort lieferbar
Preis für Bibliotheken: 106,00 € [?]

Beschreibung

In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, wie hoch der Anteil von Immobilienaktien in einem effizienten Portfolio sein muss. Die Portfolios werden gemäß der modernen Portfoliotheorie ermittelt. Es erfolgt ein Vergleich unterschiedlich riskanter Portfoliostrategien. Dabei wird zwischen Anlageuniversum I (Standardwerte) und II (Standardwerte und Immobilienaktien) unterschieden. In Abhängigkeit vom Anlageuniversum ändern sich die Gewichtung der Aktien und das Portfoliorisiko bei gleicher Renditeerwartung in den jeweiligen Strategien. Die Portfolios mit Immobilienaktien weisen ex ante ein geringeres Risiko auf als diejenigen mit Standardwerten. Ex post werden die Strategien anhand zweidimensionaler Performancemaße beurteilt und ihre Effizienz überprüft.

Produktsicherheit

Duncker & Humblot GmbH

Geschäftsführer (Gesellschafter): Dr. Florian R. Simon (LL.M.)

Carl-Heinrich-Becker-Weg 9
12165 Berlin
Tel. +49 30 790006-0
Fax +49 30 790006-31

Sicherheitshinweis entsprechend Art. 9 Abs. 7 S. 2 der GPSR entbehrlich.

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.